Соотношение риск/прибыль

Соотношение риск/прибыль сравнивает, сколько вы рассчитываете заработать на сделке, с тем, чем вы рискуете ради этого. Соотношение 1:3 значит, что вы рискуете $1, чтобы заработать $3.

Вход, стоп-лосс и цель фиксируют это соотношение в момент открытия сделки — одна из немногих переменных трейдинга, которую вы полностью контролируете до движения рынка.

Risk-Reward = (Target − Entry) ÷ (Entry − Stop)   (for a long)
Break-even Win Rate = 1 ÷ (1 + R)

Измерьте расстояние от входа до стоп-лосса (риск) и от входа до цели (прибыль), затем разделите второе на первое. Соотношение также задаёт безубыточный винрейт — минимальный винрейт, при котором вы остаётесь при своих, где R — это множитель прибыли.

Пример

Вы открываете лонг по BTC на $100, ставите стоп на $96 и цель на $112. Риск: 100 − 96 = $4; прибыль: 112 − 100 = $12. Соотношение: 12 ÷ 4 = 1:3. При 1:3 ваш безубыточный винрейт — 1 ÷ (1 + 3) = 25%, то есть достаточно быть правым лишь в одной сделке из четырёх, чтобы не уйти в минус.

Где это работает

Выгодное соотношение риск/прибыль позволяет оставаться в плюсе, проигрывая большинство сделок. В паре с винрейтом оно формирует матожидание — число, которое действительно определяет, растёте вы или нет. Но здесь есть ловушка: ваше плановое соотношение и фактически достигнутое расходятся, как только вы двигаете стоп или фиксируете прибыль раньше времени. Фиксируйте оба значения по каждой сделке — так вы заметите утечку.

Соотношение риск/прибыль

Пример

Где это работает

Похожие термины

TMM фиксирует плановое и фактическое соотношение риск/прибыль по каждой сделке.