Relação risco-retorno

A relação risco-retorno compara quanto você espera ganhar numa operação contra quanto está arriscando para consegui-lo. Uma relação de 1:3 significa que você arrisca $1 para ganhar $3.

Entrada, stop loss e alvo a fixam no momento em que você abre uma operação, o que a torna uma das poucas variáveis de trading que você controla totalmente antes de o mercado se mexer.

Risk-Reward = (Target − Entry) ÷ (Entry − Stop)   (for a long)
Break-even Win Rate = 1 ÷ (1 + R)

Meça a distância da entrada até seu stop loss (o risco) e da entrada até seu alvo (o retorno), depois divida. A relação também implica uma taxa de acerto de equilíbrio, a mínima que te mantém no zero a zero, onde R é o múltiplo de retorno.

Exemplo

Você abre um long em BTC a $100, coloca um stop em $96 e um alvo em $112. O risco é 100 − 96 = $4; o retorno é 112 − 100 = $12. A relação é 12 ÷ 4 = 1:3. A 1:3 sua taxa de acerto de equilíbrio é 1 ÷ (1 + 3) = 25%, então você só precisa acertar uma operação em quatro para não perder dinheiro.

Onde ela se encaixa

Uma relação risco-retorno favorável deixa você continuar lucrativo perdendo a maioria das operações. Combinada com a taxa de acerto ela produz a expectância, o número que de fato determina se você cresce. Fique de olho na pegadinha, porém: sua relação planejada e sua relação realizada se separam assim que você move stops ou realiza lucro cedo. Registrar as duas por operação é como você pega o vazamento.

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O TMM registra sua relação risco-retorno planejada vs realizada em cada operação.