Приклад
За рік ваш крипто-рахунок сягає піку в $50,000, падає до $32,500 під час поганої серії, потім відновлюється і зростає вище. Саме це падіння (32,500 − 50,000) ÷ 50,000 × 100 = −35% і є вашою максимальною просадкою, навіть якщо пізніші падіння були мілкішими. Відновлення з −35% вимагає приблизно +54%.
Чесна відповідь
Максимальна просадка відповідає на питання «наскільки насправді все було погано?». Вона показує, чи ви змогли б витримати стратегію через її найгірший відрізок. Дві системи з однаковою прибутковістю не рівні, якщо в однієї максимальна просадка 15%, а в іншої — 50%. Вона живить обговорення коефіцієнта Шарпа про прибутковість з поправкою на ризик і задає розмір позиції, що тримає вас у грі. Повний гайд про те, як працює просадка, з математикою відновлення, розкриває механіку глибше.