Як вона вимірюється
Просадка відстежує відстань від піку (так званої «позначки максимуму», high-water mark) до наступного дна, у відсотках. Коли ви ставите нові максимуми капіталу, позначка максимуму рухається вгору разом з вами, а просадка скидається до нуля. Коли ви втрачаєте позиції, просадка — це розрив між тим попереднім піком і тим, де ви зараз.
Важливі два різновиди. Поточна просадка — наскільки нижче піку ви прямо зараз. Максимальна просадка — найгірше падіння від піку до дна, яке ваш рахунок коли-небудь пережив; найглибша яма, з якої ви вибиралися, і найкраща оцінка того, наскільки погано може стати знову.
| Просадка | Окремий збиток | |
|---|---|---|
| Що вимірює | 📉 Накопичене падіння від вашого піку | ➖ Одна збиткова угода |
| Масштаб | Весь ваш рахунок через багато угод | Одна позиція |
| Скидається, коли | ✅ Ви ставите новий максимум капіталу | Закривається наступна угода |
| Чому це важливо | ⚠️ Відновлення масштабується нелінійно | Рядок у поточному підсумку |
| Обмежуєте через | ✅ Малий фіксований ризик + стоп-лосс + денний ліміт збитків | ✅ Стоп-лосс на позиції |
Математика відновлення, яку ніхто не любить
Збитки й прибутки не симетричні, і саме тому просадка небезпечна:
Що глибше ви впали, то крутіший підйом, і він прискорюється. Просадка 50% не потребує приросту 50%, щоб відіграти — їй потрібне подвоєння. Саме тому захист від глибоких просадок важливіший за гонитву за великими прибутками. Уникнути ями в 50% вигідніше за будь-яку окрему виграшну серію, бо вам ніколи не доведеться відігравати те, що ви не втратили.
- •Мінус 10% → потрібно +11%, щоб відновитися
- •Мінус 25% → потрібно +33%
- •Мінус 50% → потрібно +100%
- •Мінус 75% → потрібно +300%
Потрібний для відновлення приріст — що глибша яма, то крутіший підйом
У що це вам обходиться — приклад
Більшість рахунків гинуть не від першої просадки. Вони гинуть від ревендж-трейдингу, який ця просадка запускає. Число на екрані — лише половина ціни.
Трейдер у плюсі на 30% за рік, почувається в формі, нарощує розмір. Б’є поганий тиждень — і він раптом у мінусі 35% від піку. Математика рахунку каже, що йому потрібен приріст 54%, щоб повернути максимум.
Але справжня шкода психологічна: дивлячись у цю яму, він кидає свої правила, нарощує позицію, щоб «відіграти», і перетворює просадку, яку можна було пережити, на смертельну.
Яма на екрані реальна. Злив депозиту приходить від того, як трейдер на неї реагує.
Як журнал відстежує вашу справжню просадку
Більшість трейдерів гадки не мають, яка в них фактична просадка. Вони пам’ятають виграші й округлюють збитки. Журнал прибирає здогадки. Tradermake.money автоматично імпортує кожну угоду й будує графік вашої кривої капіталу та живої просадки з реальних угод — включно з комісіями та фандингом, які ручний облік тихцем ігнорує. Ви бачите свою поточну просадку, максимальну просадку й точно ті угоди, що викопали яму.
Трекер PnL робить криву капіталу неможливою для прикрашання, а ШІ-коуч попереджає, коли просадка штовхає вас до нарощування позицій, що тільки погіршує справу. Бачити справжнє число в реальному часі — це і є те, що не дає звичайній просадці перерости в злив депозиту.