Как она измеряется
Просадка отслеживает расстояние от пика («максимума капитала») до следующего за ним дна в процентах. Когда вы ставите новые максимумы капитала, отметка пика поднимается вместе с вами и просадка сбрасывается в ноль. Когда вы теряете позиции, просадка — это разрыв между прежним пиком и тем, где вы сейчас.
Важны две разновидности. Текущая просадка — насколько вы ниже пика прямо сейчас. Максимальная просадка — худшее падение от пика до дна, которое счёт когда-либо переживал; самая глубокая яма, из которой вы выбирались, и лучшая оценка того, насколько плохо может стать снова.
| Просадка | Один убыток | |
|---|---|---|
| Что измеряет | 📉 Совокупное падение от вашего пика | ➖ Одна проигрышная сделка |
| Охват | Весь ваш счёт на множестве сделок | Одна позиция |
| Сбрасывается, когда | ✅ Вы ставите новый максимум капитала | Закрывается следующая сделка |
| Почему важна | ⚠️ Восстановление масштабируется нелинейно | Строка в текущем итоге |
| Ограничиваете через | ✅ Малый фиксированный риск + стоп-лосс + дневной лимит убытка | ✅ Стоп-лосс на позиции |
Математика восстановления, которую никто не любит
Убытки и прибыли несимметричны, и в этом вся причина опасности просадки:
Чем глубже падаете, тем круче подъём, и он ускоряется. Просадке 50% не нужен рост 50% для отыгрыша — ей нужно удвоение. Поэтому защита от глубоких просадок важнее погони за крупными прибылями. Избежать ямы в 50% ценнее любой отдельной выигрышной серии, ведь вам не придётся отыгрывать то, что вы не потеряли.
- •Минус 10% → нужно +11% для восстановления
- •Минус 25% → нужно +33%
- •Минус 50% → нужно +100%
- •Минус 75% → нужно +300%
Нужный для отыгрыша рост — чем глубже яма, тем круче подъём
Чего это стоит — пример
Большинство счетов умирают не от первой просадки. Они умирают от ревендж-трейдинга, который просадка запускает. Число на экране — лишь половина цены.
Трейдер в плюсе 30% за год, чувствует себя в форме, увеличивает размер. Бьёт плохая неделя — и он внезапно минус 35% от пика. Математика счёта говорит, что нужен рост 54% просто чтобы вернуть максимум.
Но настоящий урон психологический: глядя в эту яму, он бросает свои правила, раздувает размер, чтобы «нагнать», и превращает переживаемую просадку в фатальную.
Яма на экране реальна. Слив приходит от того, как трейдер на неё реагирует.
Как журнал отслеживает вашу реальную просадку
Большинство трейдеров понятия не имеют, какова их фактическая просадка. Они помнят выигрыши и округляют убытки. Журнал убирает гадание. Tradermake.money импортирует каждую сделку автоматически и рисует кривую капитала и живую просадку из реальных исполнений — включая комиссии и фандинг, которые ручной учёт тихо игнорирует. Вы видите текущую просадку, максимальную просадку и ровно те сделки, что выкопали яму.
Трекер PnL делает кривую капитала невозможной для приукрашивания, а AI-коуч отмечает, когда просадка толкает вас к раздуванию размера, которое делает её хуже. Видеть реальное число в реальном времени — вот что не даёт обычной просадке превратиться в слив.