Как определить перекупленный и перепроданный рынок: лучшие индикаторы

При попытке определить лучшее время для покупки и продажи финансовых активов, таких как криптовалюты, в первую очередь стоит обратить внимание, не является ли данный актив перекупленным или перепроданным.

• Когда тот или иной актив торгуется значительно ниже его истинной рыночной стоимости, говорят о его перепроданности. В ответ на сокращение предложения, покупатели наводняют рынок, что часто приводит к ответному повышению цен.
• Перекупленность формируется после длительной фазы положительного тренда или в следствии резкого сильного скачка цены актива. В результате рынок превышает свою реальную цену, что приводит к последующему закономерному снижению цены.

Зная, как определять индикаторы перекупленности и перепроданности, вы точнее и увереннее будете принимать стратегические решения о сделках. Ваши действия и риски будут обоснованными.

Лучшие индикаторы перекупленности и перепроданности

Индекс относительной силы (RSI)

Целью RSI является отслеживание динамики, скорости и степени движения цены на графике. Значение RSI варьируется от 0 до 100, принимая во внимание средние прибыли и убытки за период.

Чтобы определить, является ли криптовалюта в настоящее время перекупленной или перепроданной, многие трейдеры полагаются на данный индекс. С помощью Индекса относительной силы легко обнаружить разворот тренда или торговый сигнал.

Если индикатор движется вверх в районе 100, это показывает, что прибыль последовательно опережала убытки на протяжении всего указанного периода. Если RSI имеет высокое значение, это свидетельствует об устойчивом и продолжительном бычьем тренде. Напротив, во время длительного и серьезного спада этот показатель снизится почти до нуля.

Если показатель достигает более 70, это говорит о том, что цены росли в течение длительного периода.

Когда показатель достигает 30, говорят, что рынок перепродан. Если RSI достигнет отметки выше 30 - это может быть положительным сигналом на вход. Аналогичным образом, трейдеры могут использовать уровни перекупленности в качестве указаний на выход.

Индикатор Стохастик

Стохастик - очень чувствительный индикатор, который показывает отношение цены закрытия текущего периода к минимуму или максимуму за определенный период. Индикатор Стохастик имеет значения в пределах от 0 до 100.

Инвестирование со стохастикой предполагает сравнение текущего значения с диапазоном цен за определенный период времени. Во время восходящего тренда криптовалюта часто закрывается около своих максимумов, в то время как во время нисходящего тренда она обычно закрывается вблизи своих минимумов. Поэтому, когда криптовалюта приближается ближе к своему среднему значению или средней точке, это показывает, что движение теряет обороты и вскоре может произойти сдвиг в направлении.

Если значение стохастики равно 100, это говорит о том, что значение, при закрытии периода, было на пике внутри указанного таймфрейма. Этот показатель обычно строится на основе данных за предыдущий четырнадцатидневный период. Рынок считается перекупленными, когда индикатор поднимается выше 80 и перепроданным, при уровне ниже 20.

На растущем рынке этот показатель обычно предсказывает, что стоимость криптовалюты приблизится к максимуму. Когда цены падают, говорят о медвежьем рынке.

Конверты скользящих средних  (MA Envelopes)

Показатель MAE - это осциллятор импульса, который помогает определить, является ли рынок перекупленным или перепроданным в определенный период времени. Конверты скользящих средних образуются на графике двумя скользящими средними, которые огибают цену. Они показывают границы колебания цены.

Если стоимость криптовалюты превышает верхнюю или нижнюю границу определенной EMA на определенный процент, можно использовать метрику MAE. Инвесторы часто используют осциллятор цены в процентах (PPO), чтобы определить процентную разницу между короткой и длинной EMA.

Когда показатель PPO пересекает верхнюю или нижнюю границу - это показывает перепроданность или перекупелнность рынка. Если криптовалюта проходит через верхнюю линию MAE, это сигнал перекупленности, в то время как падение ниже нижней - показывает сигнал перепроданности.

Бычий восходящий тренд часто приводит к тому, что цены пробивают верхнюю границу и остаются там. В действительности, в то время как цены остаются за верхним пределом, он продолжит расширяться. Это явный сигнал на покупку. Если же цена закрывается ниже нижнего конверта, мы говорим о медвежьем тренде, и сигнале на продажу.

Если же линии конверта имеют пологий тренд - это свидетельствует о нейтральном тренде, цена не имеет направления.

Параболическая система (SAR)

Данный индикатор учитывает направление и скорость изменения цен, и позволяет оценить перекупленность или перепроданность актива.

Параболическая система это точки (пунктирная линия) на графике, расположенные выше или ниже ценового тренда.

Если точка расположена ниже ценового тренда, это означает, что за дело берутся быки, вызывая восходящий импульс. Когда же точка расположена в верхней графика, на рынке присутствуют давление продаж и негативные настроения. Если точки начинают смещение, это может сигнализировать о надвигающемся развороте.

Увеличение расстояния между точками указывает на резкие ценовые сдвиги. Когда точки сближаются, это означает, что движение теряет обороты.

Также эффективно использование данного индикатора для выставления стоп-лосов, так как позволяет им двигаться вместе с рыночным трендом, закрывать позиции и забирать прибыль в момент разворота.

Уровни Фибоначчи

Индикатор Фибоначчи поможет определить, является ли рынок перекупленным или перепроданным, основываясь на текущей активности графика.

Он позволяет точно измерить расстояние между началом и концом движения цены, автоматически выставляя уровень коррекции и уровень расширения Фибоначчи.

Согласно идее, лежащей в основе этого показателя, рынок почти всегда будет восстанавливаться где-то между 50 и 100 процентами первоначальной цены после значительного изменения цен. Этот пятидесятипроцентный уровень находится в промежутке от 38 до 61, что называется пределом для большей "зоны" ожидаемого снижения.

Трейдеры значительно рискуют, когда стремятся достичь определенных ценовых уровней вместо того, чтобы закрыть позицию и получить прибыль. Данный индекс как раз указывает на оптимальное время продажи. Устанавливая стоп-лосс на противоположной стороне от уровня Фибоначчи, открывайте позицию, когда цена достигает уровня коррекции и вы защитите ваш депозит и сможете добиться большей прибыли, несмотря на регресс рынка.

Эмоциональный индикатор

В ваших стратегиях всегда будут дыры, независимо от того, насколько хорошо вы понимаете и можете интерпретировать индикаторы перекупленности и перепроданности, потому что зачастую слишком сложно полностью исключить эмоциональный фактор. Только ведя тщательный учет и постоянно следя за своими сделками, вы сможете нивелировать эти проблемы.

Довольно сложно отслеживать все ваши сделки, особенно если вы используете разные биржи. Кроме того, часто упускается из виду другая важная информация, такая как, например, причины для входа в сделку, или торговая идея.

К счастью, автоматический торговый журнал может помочь вам контролировать все аспекты торговли, и полностью исключить эмоциональный фактор. Основываясь только на сухих фактах, и используя множество всевозможных виджетов, инструментов и индикаторов, вы быстро научитесь выявлять слабые места в вашей стратегии. С помощью этого вы можете минимизировать свои потери и начать получать больше прибыли. Собирая и отслеживая необходимые данные с журналом, вы также можете искусственно воссоздавать факторы, которые приводят к выигрышам.