Навіщо бектестити свій ризик

Більшість трейдерів обирають ліміти ризику навмання («ризикуватиму 1% на угоду»). Історичний симулятор ризику відповідає, чи справді це число підходить вашій стратегії: він прокручує вашу реальну історію крізь правило, яке ви хочете перевірити.

Важливо: система — це монітор, а не виконавець. Вона не закриває позиції на біржі автоматично — вона попереджає, коли ви відхиляєтесь від плану, щоб дисципліну ви побудували самі. Про саму концепцію контролю ризику читайте в розділі «Ризик-менеджмент».

Огляд розділу керування ризиком

Розділ керування ризиком: дослідна лабораторія вашої торгової дисципліни.

Risk Management, /app2/account/risk-management. Reused from _media/risk-management-v2/rm_overview (Mar 2026 rewrite).

Крок 1 — оберіть рівень

Правила можна тестувати на двох рівнях:

  • •Глобальний ризик-менеджер — як правила вплинули б на весь ваш портфель разом.
  • •Ризик-менеджер для рахунку — перевірка конкретних стратегій на конкретних субрахунках (жорсткий стоп на «Скальпінг», м'якший — на «Свінг»).
Вибір глобального ризик-менеджера або ризик-менеджера для рахунку

Крок 1: оберіть глобальний рівень або рівень окремого рахунку.

Backtester scope select, /app2/account/risk-management/backtest. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_step1 (Mar 2026); labels match riskManagement/locales/en.ts.

Крок 2 — сформулюйте гіпотезу

Введіть ліміти, які хочете перевірити — вмикати їх не потрібно, це лише симуляція. Типові питання, на які відповідає бектестер:

  • •Макс. збиток на угоду — «якби я різав кожен збиток на −$50, скільки б я зберіг?»
  • •Макс. денний збиток — «якби я зупинявся після −2% за день, чи уникнув би спіралі ревендж-трейдингу?»
  • •Макс. кредитне плече — «високе плече справді збільшило мій прибуток чи лише комісії та збитки?»
Вхідні параметри бектесту

Крок 2: введіть ліміти для перевірки — макс. збиток на угоду, макс. денний збиток, макс. плече.

Backtester input parameters. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_input (Mar 2026).

Крок 3 — прочитайте симуляцію

Натисніть Запустити бектест — і система проаналізує кожну вашу угоду. На графіку накладаються дві криві: синя область — ваш реальний PnL, а зелена лінія — крива капіталу, якби ви дотримувалися правил.

Якщо зелена лінія значно нижча за синю, ви часто «пересиджуєте» збитки — даєте угоді піти глибоко в мінус, доки вона не розвернеться в прибуток. Суворий ліміт відрізає такі відновлення, і це видно як вертикальний провал. Натисніть точку на графіку, щоб побачити, який день спричинив розбіжність.

Графік результатів бектесту з реальною та скоригованою кривими PnL

Крок 3: синя область — ваш реальний PnL; зелена лінія — крива капіталу за дотримання правил.

Backtester results graph. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_overview (Mar 2026).

Оптимістичний проти реалістичного виконання

Це налаштування вирішує, як симулятор обробляє угоду, що пробиває ваш денний ліміт:

  • •Оптимістичний — вважає, що ви зрізали збиток рівно на ліміті (денний ліміт −$500, ви виходите точно на −$500). Тобто ідеальне виконання.
  • •Реалістичний — записує весь збиток угоди, яка пробила ліміт, а потім ігнорує всі наступні угоди цього дня.
Список угод із жовтою позначкою порушення правила ризику

Угоди, що порушили правило, позначені жовтою іконкою попередження.

My Trades list, violation marker. Reused from _media/risk-management-v2/trades_list_example_violation (Mar 2026).

Активний моніторинг і сповіщення

Коли ви вмикаєте правило, застосунок стежить за вашими угодами в реальному часі й фіксує кожне порушення — він не блокує вас, а тримає у відповідальності. Натисніть будь-яке порушення, щоб побачити конкретну угоду, яка його спричинила.

Додайте підключення Telegram або Discord, щоб отримувати миттєві сповіщення (наприклад, «⚠️ Перевищено денний ліміт збитку: −$505, ліміт: −$500»). У застосунку угоди, що порушили правило, позначаються жовтою іконкою попередження.